本书自1989年首次出版发行以来，已经逐渐成为每个中长期国债期货专业交易员的指定参考用书。书中内容深分析了美国中长期国债期现货市场的复杂关系，所包含的信息便于成千上万的避险者、投机者和套利者理解并从中获利。第3版对各类投资者来说必不可少，也反映了自第2版以来十多年间的市场大量的变化，主要包括：更新对空头交割选择权的估值方法的解释；新增全球国债期货交易的内容以及组合管理的应用；补充一些新图表、例子和个案来全面研究覆盖国债基差。美国展长期国债期货交易30多年来，长期国债基差的波动已为避险者和交易者提供了可靠的交易机会。本书详细解释了相关投资机会的变动方式，为职业交易者提供最新的知识和技术使他们能从中获利，并帮助他们在利率波动不断的情况下管理风险。<br/>【推荐语】<br/>中金所专家翻译国债期货交易员的实战指南与时俱的国际级交易经典对期现货市场行全面分析书自1989年首次出版发行以来，已经逐渐成为每个中长期国债期货专业交易员的指定参考用书。书中内容深分析了美国中长期国债期现货市场的复杂关系，所包含的信息便于成千上万的避险者、投机者和套利者理解并从中获利。<br/>【作者】<br/>·作者简介· 盖伦·D. 伯格哈特（Galen D. Burghardt） 曾任东方汇理金融期货公司（Calyon Financial）研究部的高级副总裁和董事，现在Newedge公司任职，同时任芝加哥商学院金融系兼职教授。 特伦斯·M. 贝尔顿（Terrence M. Belton） JP摩根公司 （JP Morgan）美国固定收益证券策略小组执行董事和负责人，同时任芝加哥商学院金融系兼职教授。 莫顿·雷恩（Morton Lane） 雷恩金融公司（Lane Financial）总裁。 约翰·帕帕（John Papa） 曾任纽约期货交易所贴现公司（Discount Corporation of New York Futures）副总裁，现已退休。 ·译者简介· 王玮 金融学博士，CFA， FRM，上海正高级经济师。长期从事外汇、利率等期现货产品研究和发工作，译著有《国债基差交易》《套利危机与金融新秩序》《欧洲美元期货及期权产品交易手册》《期权策略》和《动态对冲》等。<br/>
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